SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev Allkiri Ülle Mathiesen 6.02.202 Juhatuse liige Sven Kunsing 6.02.202 Juhatuse liige
Investeeringute aruanne (Eurodes) seisuga 3.0.202 Väärtpaberid 5 770 907 5 864 37 22,35% Väärtpaberi liik: Võlakiri 2 5 770 907 5 864 37 22,35% Balti Investeeringute Grupi Pank FRN 26.04.204 3 Eesti EE33000880 639,65 EUR 58 7,58 26.04.204 638,97 37 239 532,38 309 33 0,3% Bundesrepublic Deutschland 3.75% 04.0.205 AAA, S&P Saksamaa DE00035267 0,0 EUR 750 000 000 3,75 4.0.205 0,0 8 227 984 0,0 8 265 423 3,56% Bundesrepublic Deutschland 3.75% 04.0.209 AAA, S&P Saksamaa DE00035374 0,0 EUR 200 000 000 3,75 4.0.209 0,0 3 603 53 0,0 4 020 57 6,04% Bundesrepublic Deutschland 4.75% 04.07.2034 AAA, S&P Saksamaa DE00035226 0,0 EUR 760 000 000 4,75 4.07.2034 0,0 0 7 395 0,0 0 652 608 4,59% Czech Republic 4.5% 05..204 A, Moody s Tšehhi XS0427020309 000 EUR 600 4,50 5..204 988,39 593 034 068,40 64 038 0,28% Finnish Government 3.25% 5.09.204 AAA, S&P Soome FI000006462 000 EUR 7 00 3,25 5.09.204 057,9 7 5 84 079,70 7 665 890 3,30% Metro Barona investeerimistõend 3, 4 Läti EE4300078409 000 EUR 250 000,00 250 000 65,00 4 250 0,02% Metro Bolshaya Raznochinnaya investeerimistõend 3, 5 Eesti EE3300099456 EUR 900 000,00 900 000 0,00 0 0,00% Netherlands Government 2.75% 5.0.205 AAA, S&P Holland NL00092365 EUR 7 000 000 2,75 5.0.205,05 7 344 49,06 7 442 065 3,2% SEB 4.375% 29.05.202 A+, S&P Rootsi XS043095888 000 EUR 2 720 4,375 29.05.202 028,72 2 798 2 039,2 2 826 394,22% Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu välja lastud väärtpaber 2 Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel. 3 Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid 4 Viimase täiendava emissiooni hinnatase 5 Ettevõttesse järele jäänud varad on reserveeritud võimalike kohtukulude tarbeks 330 78 75 272 0,03% Väärtpaberi liik: Aktsia 330 78 75 272 0,03% Metro Baltic Horizons Plc Mani Saar IM00BG4ZQ34 0,0 EUR 898 000,48 330 78 0,08 75 272 0,03% Fondiosakud Fondiosaku või aktsia nimetus Fondivalitseja nimi Fondi Valuuta Kogus Keskmine Keskmine Turuväärtus Turuväärtus Osakaal päritoluriik soetushind soetusväärtus ühikule kokku fondi puhasühikule 28 952 425 28 446 829 55,34% Fondi liik: Aktsiafond 5 790 6 53 742 240 23,6% Blackrock Latin America Black Rock (Luxembourg ) S.A Luksemburg USD 35 384 7,64 2 535 032 67,20 2 377 732,02% Cc Asia Alpha Fund Iiri EUR 345 656 2,70 4 390 255 3,04 4 507 354,94% CRM US Equity Opportunities Iiri USD 737 386 8,05 5 935 735 8,22 6 060 937 2,6% Fidelity Active Strategy - Japan Acc JPY Luksemburg JPY 26 658 6,0 628 855 62,54 667 085 0,72% FPP Global Emerging Markets Fund Iiri USD 0,43 73,57 87 442 8,0 90 078 0,39% Invesco Asian Equity Invesco Global Asset Managemen Ltd Iiri USD 65 600 3,76 2 36 250 4,23 2 607 049,2% 2
Fondi osaku või aktsi nimetus Fondivalitseja nimi Fondi Nimi- Valuuta Kogus Keskmine Keskmine Turuväärtus Turuväärtus Osakaal päritoluriik väärtus soetushind soetusväärtus ühikule kokku fondi puhasühikule Investec Gs Asian Equity Luksemburg USD 9 423 2,00 2 297 933 4,04 2 687 709,6% JPM Latin America Equity Fund JPMorgan Asset Management (Europe) Luksemburg USD 75 298 4,40 2 524 830 4,25 2 498 555,08% TT European Equity Fund Iiri EUR 68 094 2,37 842 339,08 754 209 0,32% William Blair US All Cap Growth Fund RBS Luxembourg SA Luksemburg USD 66 739 89,74 5 988 829 96,02 6 407 977 2,76% db x-trackers MSCI USA TRN INDEX ETF DB Platinum Advisors SA Luksemburg EUR 35 950 9,55 2 657 823 24,9 3 288 63,42% ishares S P 500 BlackRock Asset Management Ireland Ltd Saksamaa EUR 25 545 9,0 2 289 060 9,98 2 50 49,08% JOHCM European Select Values Fund Iiri EUR 2 055 4,89 3 877 479,88 3 855 445,66% SEB Sicav - SEB Eastern Europe ex Russia Fund 2 SEB Asset Management SA Luksemburg EUR 3 05 583,95 2,64 8 057 79 2,50 7 622 857 3,28% SF2- SEB Russia Fund 2 SEB Asset Management SA Luksemburg EUR 606 347,773 9,29 5 630 960 9,89 5 995 203 2,58% Fondi liik: Hedge-fond 4 320 95 4 43 577,79% Key Hedge B Fund Key Capital Management, Inc. Briti Neitsisaared 0,0 EUR 8 730,05 23,88 2 320 94 9,48 2 237 866 0,96% SEB Key Select (NAV) 2 SEB Asset Management SA Luksemburg EUR 93 259,29 0,35 2 000 002 9,86 905 7 0,82% Fondi liik: Kinnisvarafond 2 84 60 6 882 263 2,97% Baltic Property Trust Secura A/S Taani 00 DKK 5 957 4,20 738 02 7,25 896 350 0,39% Bulgarian Real Estate Investment Fund AD Bulgaaria BGN 03 777 0,57 59 328 0,38 387 220 0,7% East Capital Bering Ukraine Fund Class R Master Series Kaimanisaared 0,0 USD 22 954,6895 7,4 63 843 5,96 36 760 0,06% Eastern Europe Real Estate Investment Fund EEREIF Management Eesti 0 EUR 303 892 4,39 4 373 006 5,79 759 778 0,76% EPI Baltic I Fund B Evli Property Investments OY Soome EUR 79 325,00 233 675 5,0 36 74 0,02% Limestone OPP FD-Estonian Timberland fund class A Lime Stone Opportunities Fund Management S.A Luksemburg 000 EUR 2 040 000,00 2 040 000 06,3 2 256 872 0,97% Luka Adriatic Property Kinnisvarafond I Trigon Alternative Funds AS Eesti 0 EUR 68 000 0,0 686 800 5,7 35 560 0,5% The Endurance Real Estate Fund Class B Endurance Real Estate Management Company S.A. Luksemburg EUR 5 000 0,00 50 006,86 280 800 0,2% East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR East Capital Real Estate AS Rootsi EUR 933 000,8,00 933 00 0,26 240 528 0,0% Marbleton Property Fund Kaimanisaared USD 33 442,94 0,70 94 939 0,4 535 655 0,23% Fondi liik: Private Equity fond 0 053 42 9 765 78 4,2% SEB Private Equity Opportunity Fund 2 SEB Asset Management SA Luksemburg EUR 6 847,252 883,95 6 052 653 989,84 6 777 77 2,92% Baltcap Private Equity Fund L.P Suurbritannia EUR 4000768,2,00 4 000 768 0,75 2 988 00,29% Fondi liik: Toorainefond 625 877 75 97 0,75% Schroder Alternative Solutions Commodity Fund EUR Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A Luksemburg EUR 4 306 3,65 625 877 22,4 75 97 0,75% Fondi liik: Võlakirjafond 48 977 707 52 6 833 22,47% Bluebay Emerging Market Bond Fund Euro Base Class BlueBay Funds Management Co SA Luksemburg EUR 33 538 46,80 4 923 225 53,2 5 35 339 2,2% Bluebay Emerging Market Local Currency Bond I BlueBay Funds Management Co SA Luksemburg USD 5 380 7,69 6 046 660 24,22 6 382 335 2,75% BlueBay Investment Grade Bond Fund Base Class BlueBay Funds Management Co SA Luksemburg EUR 36 655 32,92 4 872 203 40,0 5 35 366 2,2% Fidelity Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR Luksemburg EUR 53 240 22,97 3 59 923 23,82 3 650 77,57% ING (L) Emerging Market Debt Local Bond Fund (I) ING Investment Management Luxembourg SA Luksemburg EUR 28 5 729,42 6 462 790 5 895,62 6 650 259 2,87% ING (L) Renta Emerging Market Debt Hard Ccy Fund ING Investment Management Luxembourg SA Luksemburg EUR 466 3 704,80 726 437 4 064,9 893 93 0,82% Muzinich Short Duration High Yield Bond Fund Muzinich & Co. Ltd Iiri EUR 22 367 03,55 2 36 03 07,32 2 400 426,03% Raiffeisen Eurovison Rentfonds (NAV) Raiffeisen Kapitalanlage-gesellschaft m.b.h Austria EUR 8 08 222,22 78 798 225,84 80 785 0,78% SEB Corporate Bond Fund EUR 2 SEB Asset Management SA Luksemburg EUR 5 97 29,02,32 6 842 639,38 7 62 807 3,09% SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond SEB Varahaldus AS Eesti 0 EUR 039 389,7779 0,09 0 485 93,49 940 427 5,4% Investeeringud Fondivalitseja valitsetavatesse teistesse fondidesse 2 Investeeringud Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse 3
Tuletisinstrumendid Tuletisinstrumendi nimetus Liik Väljaandja Väljaandja reiting, Lepinguline Alusvara Turuväärtus Osakaal reitinguagentuuri tähtaeg nimetus fondi puhasnimetus väärtusest -302 23-0,3% Tuletistehing EUR/USD Forward AS SEB Pank A, Moody s 7.02.202 6 600 000 USD 65 937 0,03% Tuletistehing EUR/USD Swap AS SEB Pank A, Moody s 7.02.202 4 750 000 USD -368 68-0,6% Hoiused Krediidiasutuse nimi Hoiuse liik Krediidiasutuse Krediidiasutuse reiting, Hoiuse algus- Hoiuse Hoiustatud Intress (%) Turuväärtus Osakaal päritolu riik reitinguagentuuri kuupäev lepinguline summa fondi puhasnimetus lõppkuupäev väärtusest 52 87 979 22,49% AS SEB Pank Nõudmiseni hoius Eesti A, Moody s 38 674 426 6,66% AS Swedbank Tähtajaline hoius Eesti A2, Moody s 5.0.202 6.02.202 3 500 000,39 3 53 553 5,82% Muu vara Turuväärtus Osakaal fondi puhasväärtusest 94 402 0,04% Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed 94 402 0,04% Kolle AS võlakirja nõue (pankrotis) 0 0,00% OÜ KOBE Asset võlakirja nõue 0 0,00% Pangalaenu jääk ületab ettevõtte varade mahtu Fondi kohustused -27 456-0,2% Fondi puhasväärtus 232 094 932 00,00% 4
Investeeringute aruanne (Eurodes) seisuga 3.2.20 Väärtpaberid 5 770 907 52 646 009 22,70% Väärtpaberi liik: Võlakiri 2 5 770 907 52 646 009 22,70% Balti Investeeringute Grupi Pank FRN 26.04.204 3 Eesti EE33000880 639,65 EUR 58 7,588 26.04.204 638,97 37 239 537,63 32 364 0,3% Bundesrepublic Deutschland 3.75% 04.0.205 AAA, S&P Saksamaa DE00035267 0,0 EUR 750 000 000 3,75 4.0.205 0,0 8 227 984 0,0 8 53 08 3,68% Bundesrepublic Deutschland 3.75% 04.0.209 AAA, S&P Saksamaa DE00035374 0,0 EUR 200 000 000 3,75 4.0.209 0,0 3 603 53 0,0 4 369 388 6,9% Bundesrepublic Deutschland 4.75% 04.07.2034 AAA, S&P Saksamaa DE00035226 0,0 EUR 760 000 000 4,75 4.07.2034 0,0 0 7 395 0,0 0 79 987 4,62% Czech Republic 4.5% 05..204 A, Moody s Tšehhi XS0427020309 000 EUR 600 4,50 5..204 988,39 593 034 052,09 63 25 0,27% Finnish Government 3.25% 5.09.204 AAA, S&P Soome FI000006462 000 EUR 7 00 3,25 5.09.204 057,9 7 5 84 074,78 7 630 909 3,29% Metro Barona investeerimistõend 3, 4 Läti EE4300078409 000 EUR 250 000,00 250 000 65,00 4 250 0,02% Metro Bolshaya Raznochinnaya investeerimistõend 3, 5 Eesti EE3300099456 EUR 900 000,00 900 000 0,00 0 0,00% Netherlands Government 2.75% 5.0.205 AAA, S&P Holland NL00092365 EUR 7 000 000 2,75 5.0.205,05 7 344 49,08 7 590 099 3,27% SEB 4.375% 29.05.202 A+, S&P Rootsi XS043095888 000 EUR 2 720 4,375 29.05.202 028,72 2 798 2 036,67 2 89 742,22% Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu välja lastud väärtpaber 2 Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel. 3 Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid 4 Viimase täiendava emissiooni hinnatase 5 Ettevõttesse järele jäänud varad on reserveeritud võimalike kohtukulude tarbeks 330 78 69 879 0,03% Väärtpaberi liik: Aktsia 330 78 69 879 0,03% Metro Baltic Horizons Plc Mani Saar IM00BG4ZQ34 0,0 EUR 898 000,48 330 78 0,08 69 879 0,03% Fondiosakud Fondiosaku või aktsia nimetus Fondivalitseja nimi Fondi Valuuta Kogus Keskmine Keskmine Turuväärtus Turuväärtus Osakaal päritoluriik soetushind soetusväärtus ühikule kokku fondi puhasühikule 28 952 42 22 820 59 52,95% Fondi liik: Aktsiafond 5 790 6 50 20 222 2,65% Blackrock Latin America Black Rock (Luxembourg ) S.A Luksemburg USD 35 384 7,64 2 535 032 6,49 2 75 70 0,94% Cc Asia Alpha Fund Iiri EUR 345 656 2,70 4 390 255 2,27 4 24 99,83% CRM US Equity Opportunities Iiri USD 737 386 8,05 5 935 735 7,9 5 835 76 2,52% db x-trackers MSCI USA TRN INDEX ETF DB Platinum Advisors SA Luksemburg EUR 35 950 9,55 2 657 823 23,55 3 20 623,38% Fidelity Active Strategy - Japan Acc JPY Luksemburg JPY 26 658 6,0 628 854 59,72 592 03 0,69% FPP Global Emerging Markets Fund Iiri USD 0,43 73,57 87 442 75,73 84 48 0,36% Invesco Asian Equity Invesco Global Asset Managemen Ltd Iiri USD 65 600 3,76 2 36 250 3,94 2 426 432,05% Investec Gs Asian Equity Luksemburg USD 9 423 2,00 2 297 933 3,37 2 559 408,0% 5
Fondi osaku või aktsi nimetus Fondivalitseja nimi Fondi Nimi- Valuuta Kogus Keskmine Keskmine Turuväärtus Turuväärtus Osakaal päritoluriik väärtus soetushind soetusväärtus ühikule kokku fondi puhasühikule ishares S P 500 BlackRock Asset Management Ireland Ltd Saksamaa EUR 25 545 9,0 2 289 060 9,74 2 450 048,06% JOHCM European Select Values Fund Iiri EUR 2 055 4,89 3 877 479,8 3 709 530,60% JPM Latin America Equity Fund JPMorgan Asset Management (Europe) Luksemburg USD 75 298 4,40 2 524 830 3,2 2 299 0 0,99% SEB Sicav - SEB Eastern Europe ex Russia Fund 2 SEB Asset Management SA Luksemburg EUR 3 05 583,95 2,64 8 057 79 2,25 6 863 37 2,96% SF2- SEB Russia Fund 2 SEB Asset Management SA Luksemburg EUR 606 347,773 9,29 5 630 960 8,65 5 244 8 2,26% TT European Equity Fund Iiri EUR 68 094 2,37 842 339,32 770 756 0,33% William Blair US All Cap Growth Fund RBS Luxembourg SA Luksemburg USD 66 739 89,74 5 988 829 89,90 5 999 753 2,59% Fondi lii: Hedge-fond 4 320 95 4 37 79,78% Key Hedge B Fund Key Capital Management, Inc. Briti Neitsisaared 0,0 EUR 8 730,05 23,88 2 320 94 9,72 2 242 362 0,97% SEB Key Select (NAV) 2 SEB Asset Management SA Luksemburg EUR 93 259,29 0,35 2 000 002 9,8 895 429 0,82% Fondi liik: Kinnisvarafond 2 84 60 6 883 628 2,97% Baltic Property Trust Secura A/S Taani 00 DKK 5 957 4,20 738 02 7,25 896 398 0,39% Bulgarian Real Estate Investment Fund AD Bulgaaria BGN 03 777 0,57 59 328 0,34 347 26 0,5% East Capital Bering Ukraine Fund Class R Master Series Kaimanisaared 0,0 USD 22 954,6895 7,4 63 843 7,33 68 359 0,07% Eastern Europe Real Estate Investment Fund EEREIF Management Eesti 0 EUR 303 892 4,39 4 373 006 5,79 759 778 0,76% EPI Baltic I Fund B Evli Property Investments OY Soome 00 EUR 79 325,00 233 675 5,0 36 74 0,02% Limestone OPP FD-Estonian Timberland fund class A Lime Stone Opportunities Fund Management S.A Luksemburg 000 EUR 2 040 000,00 2 040 000 06,3 2 256 872 0,97% Luka Adriatic Property Kinnisvarafond I Trigon Alternative Funds AS Eesti 0 EUR 68 000 0,0 686 800 5,7 35 560 0,5% The Endurance Real Estate Fund Class B Endurance Real Estate Management Company S.A. Luksemburg EUR 5 000 0,00 50 006,86 280 800 0,2% East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR East Capital Real Estate AS Rootsi EUR 933 000,8,00 933 00 0,26 240 528 0,0% Marbleton Property Fund Kaimanisaared USD 33 442,94 0,70 94 939 0,42 545 466 0,24% Fondi liik: Private Equity fond 0 053 42 9 66 402 4,6% SEB Private Equity Opportunity Fund 2 SEB Asset Management SA Luksemburg EUR 6 847,252 883,95 6 052 653 974,6 6 673 40 2,88% Baltcap Private Equity Fund L.P. Suurbritannia EUR 4000768,2,00 4 000 768 0,75 2 988 00,29% Fondi liik: Toorainefond 625 877 694 975 0,73% Schroder Alternative Solutions Commodity Fund EUR Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A Luksemburg EUR 4 306 3,65 625 877 8,48 694 975 0,73% Fondi Liik: Võlakirjafond 48 977 707 50 232 50 2,65% Bluebay Emerging Market Bond Fund Euro Base Class BlueBay Funds Management Co SA Luksemburg EUR 33 538 46,80 4 923 225 49,74 5 02 980 2,6% Bluebay Emerging Market Local Currency Bond I BlueBay Funds Management Co SA Luksemburg USD 5 380 7,69 6 046 660 8,9 6 072 759 2,62% BlueBay Investment Grade Bond Fund Base Class BlueBay Funds Management Co SA Luksemburg EUR 36 655 32,92 4 872 203 35,96 4 983 64 2,5% Fidelity Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR Luksemburg EUR 53 240 22,97 3 59 923 23,25 3 562 830,54% ING (L) Emerging Market Debt Local Bond Fund (I) ING Investment Management Luxembourg SA Luksemburg EUR 28 5 729,42 6 462 790 5 572,65 6 285 949 2,7% ING (L) Renta Emerging Market Debt Hard Ccy Fund ING Investment Management Luxembourg SA Luksemburg EUR 466 3 704,80 726 437 3 944,0 837 95 0,79% Muzinich Short Duration High Yield Bond Fund Muzinich & Co. Ltd Iiri EUR 22 367 03,55 2 36 03 05,62 2 362 403,02% Raiffeisen Eurovison Rentfonds (NAV) Raiffeisen Kapitalanlage-gesellschaft m.b.h Austria EUR 8 08 222,22 78 798 25,08 724 5 0,74% SEB Corporate Bond Fund EUR 2 SEB Asset Management SA Luksemburg EUR 5 97 29,02,32 6 842 639,34 6 949 72 3,00% SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond SEB Varahaldus AS Eesti 0 EUR 039 389,7779 0,09 0 485 93,00 430 783 4,93% Investeeringud Fondivalitseja valitsetavatesse teistesse fondidesse 2 Investeeringud Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse 6
Tuletisinstrumendid Tuletisinstrumendi nimetus Liik Väljaandja Väljaandja reiting, Lepinguline Alusvara Turuväärtus Osakaal reitinguagentuuri tähtaeg nimetus fondi puhasnimetus väärtusest 32 905 0,0% Tuletistehing EUR/USD Swap AS SEB Pank A, Moody s 7.0.202 6 250 000 USD 32 905 0,0% Hoiused Krediidiasutuse nimi Hoiuse liik Krediidiasutuse Krediidiasutuse reiting, Hoiuse algus- Hoiuse Hoiustatud Intress (%) Turuväärtus Osakaal päritolu riik reitinguagentuuri kuupäev lepinguline summa fondi puhasnimetus lõppkuupäev väärtusest 56 552 57 24,38% AS SEB Pank Nõudmiseni hoius Eesti A, Moody s 4 549 60 6,27% AS Swedbank Tähtajaline hoius Eesti A2, Moody s 27.2.20 3.0.202 2 000 000 0,89 2 002 077 9,05% Danske Bank AS Eesti filiaal (Sampo Pank) Tähtajaline hoius Eesti A2, Moody s 27.2.20 3.0.202 2 000 000 0,36 2 000 840 9,05% Muu vara Turuväärtus Osakaal fondi puhasväärtusest 9 799 0,05% Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed 9 799 0,05% Kolle AS võlakirja nõue (pankrotis) 0 0,00% OÜ KOBE Asset võlakirja nõue 0 0,00% Pangalaenu jääk ületab ettevõtte varade mahtu Fondi kohustused -272 637-0,2% Fondi puhasväärtus 23 968 99 00,00% 7