PROJEKT Eesti Panga presidendi detsember a. Määrus nr. Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Määrus kehtestatakse

Väljavõte

1 PROJEKT Eesti Panga presidendi detsember a. Määrus nr. Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse 14 punkti 4 alusel. 1. Kehtestada alates 1. märtsist a Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise kord (lisa 1) ja Kohustusliku reservi nõude täitmise arvestuse tehnilised tingimused (lisa 2). 2. Kehtestada alates 15. veebruarist a Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne (lisa 3). Krediidiasutustel esitada esmakordne aruanne vastavalt Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruandega sätestatud aruande vormile 23. veebruaril 2006.a lähtudes 1. märtsist 2006 rakenduva Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra (lisa 1) punktides 2.2 ja 2.3 sätestatud põhimõtetest. 3. Tunnistada kehtetuks alates 15. veebruarist a Eesti Panga presidendi 29. jaanuari a määruse nr 1 Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise kord (RTL 2004, 15, 203) lisa 3 Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne ja alates 1. märtsist a Eesti Panga presidendi 29. jaanuari a määrus nr 1 Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise kord (RTL 2004, 15, 203) tervikuna. Andres Lipstok president Koopiad: Finantsinspektsioon, Eesti Panga Nõukogu, president, asepresidendid, nõunik, JURO, SAO, RASO, HASO, FTO, KPPO, FO, ARVO kõik krediidiasutused, Riigi Teataja

2 Koostaja ametinimetus Nimi Allkiri Kuupäev keskpangapoliitika osakonna rahapoliitika allosakonna juhataja Raoul Lättemäe Kooskõlastaja ametinimetus Nimi Allkiri Kuupäev asepresident keskpangapoliitika osakonna juhataja finantsturgude osakonna juhataja finantsvahenduse osakonna juhataja arvelduste osakonna juhataja juriidilise osakonna juhataja haldusosakonna jurist Märten Ross Ilmar Lepik Janno Luurmees Sven Meimer Mihkel Nõmmela Kadi Viira Urve Treisalt 2

3 Eesti Panga presidendi a määruse nr Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine lisa 1 KOHUSTUSLIKU RESERVI NÕUDE ARVESTUSE JA TÄITMISE KORD 1. Likviidsuspuhvrite kindlustamiseks, rahaturuintresside stabiliseerimiseks ja maksesüsteemi sujuva toimimise tagamiseks kehtestatakse Eestis tegutsevatele krediidiasutustele kohustusliku reservi nõue. Eestis tegutsevaks krediidiasutuseks on Eestis asutatud krediidiasutus ja välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaal. 2. Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas: 2.1. Kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi hulka kuuluvad kõik krediidiasutuse poolt võõrvahendite kaasamise teel saadud bilansilised kohustused, sh allutatud kohustused ja võlgnevused mitteresidentidest krediidiasutustele Kui krediidiasutusele kehtib kapitali adekvaatsuse arvestuses Eesti residentide laenudele, mis on tagatud esimese järjekoha hüpoteegiga kinnisvarale, millel asuvat elamut laenuvõtja kasutab elamiseks või kavatseb kasutada elamiseks või mille ta on andnud eluruumina üürile, 100%st madalam riskikaal, siis arvestatakse need laenud, mis on väljastatud eluaseme soetamise ja/või renoveerimise eesmärgil, kohustusliku reservi arvestuse baasi hulka ulatuses, mille võrra on tegelikult rakendatav riskikaal madalam kui 100% Kui krediidiasutus ei tõenda vastupidist, eeldatakse punktis 2.2 toodud riskikaalude vahe arvutamisel, et tegelikult rakendatav riskikaal on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi a direktiivi 2000/12/EC (OJ L 126, 26/05/2000 P ) krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta artikkel 43 lõike 1 punkti c alapunkti 1 alusel sätestatud 50% suurune riskikaal Bilansivälistest kohustustest arvestatakse kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi hulka aruandva krediidiasutuse konsolideerimisgruppi kuuluvate residentsete finantseerimisasutuste kohustuste katteks väljastatud finantsgarantiid Kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi ei kuulu võlgnevused kodumaistele krediidiasutustele ja võlgnevused Eesti Pangale. 3. Kohustusliku reservi nõudel on üldmäär ja erimäär Kohustusliku reservi nõude üldmäär on 13% kohustusliku reservi nõude arvestuse baasist Kohustusliku reservi nõude erimäär on 13% kohustusliku reservi nõude arvestuse baasist. 4. Kohustusliku reservi nõude erimäära rakendatakse järgmistele kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi kuuluvatele kohustustele:

4 4.1. üle kaheaastase lepingulise tähtajaga tähtajalised, säästu- ja muud hoiused ning võlgnevused; 4.2. repotehingud; 4.3. üle kaheaastase lepingulise tähtajaga emiteeritud võlakirjad; 4.4. üle kaheaastased kohustused välismaiste krediidiasutuste suhtes. 5. Kõikidele ülejäänud kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi kuuluvatele kohustustele rakendatakse kohustusliku reservi nõude üldmäära. 6. Kohustusliku reservi nõude suurus järgmiseks kuuks arvutatakse eelmise kuu lõpu bilansi alusel. Kohustusliku reservi nõude suurus järgnevaks kuuks loetakse kehtivaks alates kuu esimesest pangapäevast. Kohustusliku reservi nõuet täidetakse ühe kuu keskmisena. 7. Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanne esitatakse Eesti Pangale iga kuu 17. pangapäevaks. 8. Kohustusliku reservi nõude täidab krediidiasutus vahendite hoidmisega Eesti Panga vastaval arvelduskontol (edaspidi kroonireservi nõue) ja soovi korral Eesti Panga poolt aktsepteeritavate likviidsete välisvaradega (edaspidi likviidsusportfell) vastavalt käesolevas korras sätestatud reeglitele. Kroonireservi nõue sõltub vastava krediidiasutuse välisvarade arvestatavuse määrast 1, mis fikseeritakse krediidiasutuse ja Eesti Panga vahel sõlmitava kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise ja välisvarade arvestamise lepinguga. 9. Välisvarade arvestatavus 9.1. Krediidiasutus, kellel on Eesti Pangaga sõlmitud leping kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise ja välisvarade arvestamise kohta, võib täita kohustusliku reservi nõuet likviidsusportfelliga kuni 50% ulatuses Kohustusliku reservi nõude täitmisel likviidsete välisvaradega lähtutakse reservinõude täitmise arvestuses kuukeskmisest arvestusest Likviidsusportfell tohib krediidipiirangute raames sisaldada vaid euros nomineeritud fikseeritud ja ujuva kupongimääraga ning diskontovõlakirju, mis on emiteeritud või garanteeritud Euroopa Liidu supranatsionaalsete emitentide või järgnevate riikide valitsuste poolt: Eurotsooni riigid, Austraalia, Jaapan, Kanada, Norra, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, Taani, 1 Kroonireservi nõue = kohustusliku reservi nõue * (100%-vastava krediidiasutuse välisvarade arvestatavuse määr) 2

5 USA, Uus-Meremaa Likviidsusportfell tohib sisaldada vaid võlakirju, mis omavad vähemalt järgmisi minimaalseid krediidireitinguid (S&P/ Moody s): Supranatsionaalsed finantsorganisatsioonid - AA-/Aa3; Eurotsooni riikide valitsused - piirang puudub; Eurotsooni mittekuuluvate riikide valitsused - AA-/Aa3; Valitsuse garantiiga emitendid - AA-/Aa Mitte-eurotsooni riiklike võlakirjade osakaal turuväärtuse põhjal arvestatuna ei tohi ületada 20% kogu likviidsusportfelli turuväärtusest. Võlakirja turuväärtus Eesti kroonides leitakse välisdepositooriumi likviidsusportfelli konto portfellihindamise aruandes 2 toodud võlakirja puhashinna 3 ja arvestusliku intressi põhjal leitud turuhinna 4, võlakirja nominaali ning valuutakursi 5 alusel. Ujuva kupongimääraga võlakirjade puhul võetakse arvesse ainult nende puhasväärtus (puhashind*nominaalmaht), kogunenud intressi arvesse ei võeta Mitteriiklike emitentide võlakirjade osakaal turuväärtuse põhjal arvestatuna ei tohi ületada 30% likviidsusportfelli turuväärtusest Likviidsusportfell tohib sisaldada vaid varasid, mis ei ole optsioonilepingu objektiks, millel ei lasu koormatist 6 ning mille üle omab aruandev krediidiasutus kontrolli 7. Erandina tohib likviidsusportfell sisaldada pöördrepo-tehinguga 8 soetatud punktis 9.4 nimetatud minimaalse krediidireitingu nõudele vastavaid võlakirju, juhul kui nende võlakirjade vastu müüdud varade krediidikvaliteet ja turuväärtus ei ole ostetud võlakirjade omast madalam Likviidsusportfellis olevad ujuva kupongimääraga võlakirjad peavad vastama järgmistele tingimustele: Kupongimäär fikseeritakse perioodi alguses. 2 Välisdepositooriumi likviidsusportfelli konto portfellihindamise aruanne sisaldab krediidiasutuse likviidsusportfelli kontol hoiustatud varade päevalõpu hindu puhashinnas (clean price) ja varade nominaalmahtusid. Välisdepositooriumi portfellihindamise aruanded on kättesaadavad hiljemalt arvelduspäevale järgneva pangapäeva (S+1) hommikul. 3 Puhashind (clean price) on võlakirja hind, mis ei sisalda kogunenud intressi. 4 Turuhind (dirty price) on võlakirja hind, mis sisaldab kogunenud intressi. 5 Valuutakursina kasutatakse välisdepositooriumi poolt likviidsusportfelli varade päevalõpu nominaalmahtude fikseerimise hetkel kehtinud Eesti Panga poolt fikseeritud Eesti krooni päevakurssi. 6 Näiteks võlakohustuse katteks panditud võlakirjad. 7 Vastavalt rahvusvahelisele raamatupidamise standardile IAS on kontroll vara üle defineeritav kui õigus vara käsutada, kasutada ja saada varast omanditulu. 8 k.a väärtpaberite müügi-tagasiostu tehinguga. 3

6 Ujuva kupongimääraga võlakirjade kupongi määramise aluseks olevaks refinantseerimismääraks (RI) tohib olla kas Euribor; Euro Libor või võlakirja väljaandnud riigi valitsuse võlakirjade intressimääradel põhinev intressimäär Ujuv kupongimäär peab olema määratud kujul kas: RI + fikseeritud marginaal või RI fikseeritud marginaal või RI Võlakirjal peab olema likviidne järelturg Võlakiri peab kuuluma Eurosüsteemi Tier1 tagatisvarade nimekirja Eesti Pank avaldab oma välisveebilehel nimekirja likviidsusportfellis lubatavatest ujuva kupongimääraga võlakirjadest Kohustusliku reservi nõude täitmisel arvestatakse likviidsusportfellis ujuva kupongimääraga võlakirju, mis on kantud nimekirja eelmise pangapäeva hommiku kella 9.00ks Eesti aja järgi Võlakirja nimekirja lisamiseks esitab krediidiasutus taotluse Eesti Panga välisveebilehel toodud taotlusvormil või muul Eesti Panga poolt aktsepteeritud kujul Kui võlakiri vastab punktis 9.8 nimetatud tingimustele, siis lisab Eesti Pank võlakirja nimekirja 3 pangapäeva jooksul arvates taotluse saamise päevast Kui nimekirja kantud võlakiri ei vasta punktis 9.8 nimetatud tingimustele, siis eemaldab Eesti Pank võlakirja nimekirjast, teatades sellest 5 pangapäeva ette Krediidiasutuse likviidsusportfelli kontol asuvate võlakirjade päevalõpu nominaalmahtude ja puhashindade fikseerimine toimub Eesti Panga poolt aktsepteeritud välisdepositooriumide Euroclear või Clearstream (edaspidi välisdepositoorium) poolt, kus likviidsusportfelli konto on avatud Eesti Pank viib igal pangapäeval läbi krediidiasutuse eelmise pangapäeva likviidsusportfelli turuväärtuse arvestuse, mis koosneb järgmistest protseduuridest: Leitakse krediidiasutuse likviidsusportfelli turuväärtus Eesti kroonides, võttes aluseks likviidsusportfelli kvaliteedi nõuded ning välisdepositooriumi poolt likviidsusportfelli konto portfellihindamise aruandes kajastatud varade puhashinnad ning nominaalmahud, varade arvestusliku intressi, välisdepositooriumi poolt likviidsusportfelli varade päevalõpu nominaalmahtude fikseerimise hetkel kehtinud Eesti Panga fikseeritud Eesti krooni päevakursid Arvutatakse krediidiasutuse aruandekuu keskmine likviidsusportfelli turuväärtus Eesti kroonides vastavalt punktides toodud valemitele Igal pangapäeval fikseeritakse, kas krediidiasutuse aruandekuu keskmine likviidsusportfelli turuväärtus ei ületa krediidiasutusele kehtestatud 4

7 välisvarade arvestatavuse piirmäära kohustusliku reservi nõude täitmisel. Aruandekuu viimasel kalendripäeval välisvarade arvestatavuse piirmäära ületavat likviidsusportfelli turuväärtust kohustusliku reservi nõude täitmisel ei arvestata Juhul kui pangapäeval on välisdepositoorium suletud või mittepangapäeval avatud, arvestatakse krediidiasutuse likviidsusportfelli turuväärtuseks eelmisel pangapäeval fikseeritud likviidsusportfelli turuväärtus Likviidsusportfelli varadele ettenähtud kriteeriumidele vastavuse kontrollimiseks on Eesti Pangal õigus saada andmeid likviidsusportfelli kontode ja neil hoitavate väärtpaberite kohta. 10. Krediidiasutuse Eesti Pangas avatud arvelduskonto igapäevane miinimumtase on 40% kroonireservi nõude suurusest. 11. Krediidiasutuse kohustusliku reservi nõude või arvelduskonto igapäevase miinimumtaseme mittetäitmise korral rakendab Eesti Pank antud krediidiasutuse suhtes leppetrahvi, mille intressimääraks on 20% aastas (0,056% päevas). Leppetrahvi arvestamise kord fikseeritakse Eesti Panga ja krediidiasutuse vahelise lepinguga. 12. Residendist krediidiasutus võib Eesti Pangaga sõlmida kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise lepingu või kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise ja välisvarade arvestamise lepingu. 13. Kohustusliku reservi nõude täitmise arvestus ning intresside ja trahvide arvestus toimub punktides 14 kuni 16 kirjeldatud valemite alusel. 14. Valemites kasutatavad tähistused on toodud järgnevas tabelis. i Jooksev kalendripäev; kui i ei ole pangapäev, siis arvestatakse selle päeva näitajatena eelmise pangapäeva vastavaid andmeid m Kalendripäevade arv aruandekuus o Kalendripäevade arv aruandekuus, mille jooksul kehtis kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise ja välisvarade arvestamise leping R i Kohustusliku reservi nõue kalendripäeval i L i Likviidsusportfelli turuväärtus kalendripäeval i S i Arvelduskonto päevalõpu jääk kalendripäeval i P i Kalendripäeval i kehtiv arvelduskonto igapäevane miinimumtase M i Kalendripäeval i kehtiv vastava krediidiasutuse välisvarade arvestatavuse määr kohustusliku reservi nõude täitmisel KR Kuukeskmine kohustusliku reservi nõue KJ Kuukeskmine arvelduskonto päevalõpu jääk KRT Kuukeskmine kohustusliku reservi nõude täitmine LP Kohustusliku reservi nõude täitmisel arvestatud välisvarade maht LP 1 Kuukeskmine likviidsusportfelli turuväärtus LP 2 Kuukeskmine välisvarade arvestatavus T Leppetrahvi määr päevas (0,056%) I R Aruandekuu viimasel kalendripäeval kehtiv reserviintressi aastamäär 5

8 I PV PT KT RI PVI Aruandekuu viimasel kalendripäeval kehtiv püsivõimaluse intressi aastamäär Trahv arvelduskonto igapäevase miinimumtaseme kasutamise eest Trahv kohustusliku reservi nõude mittetäitmise eest Krediidiasutusele makstav reserviintress Krediidiasutusele makstav hoiustamise püsivõimaluse intress 15. Likviidseid välisvarasid arvestatakse vastavalt järgnevale tabelile. Juhul kui krediidiasutusel on sõlmitud kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise leping Juhul kui krediidiasutusel on sõlmitud kohustusliku reservi nõude kuukeskmise täitmise ja välisvarade arvestamise leping Likviidsusportfelli turuväärtus kalendripäeval i 0 L i Kuukeskmine välisvarade arvestatavus 0 LP 2 Kuukeskmine likviidsusportfelli turuväärtus 0 LP 1 Kuukeskmine välisvarade arvestatavuse täitmine 0 LP 16. Kasutatavad valemid KR Valem 1 m i = 1 = m R i KJ m i = 1 = Valem 2 m S i LP o i = 1 1 = Valem 3 m L i LP 2 = Valem 4 o i = 1 M m i * R i LP = min( LP 1, LP 2 ) Valem 5 KRT Valem 6 = KJ + LP KR PT = abs(si P i ) * T, kusjuures (Si P i ) < 0 Valem 7 KT = abs(krt) *T *30, kusjuures KRT < 0 Valem 8 min(kj, KR) * I RI = 100 * 360 Valem 9 Koostanud: R * 30 (KJ - KR) * I PV *30 PVI =, kusjuures( KJ KR) > *360 Valem 10 Raoul Lättemäe

9 Eesti Panga presidendi a määruse nr Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine lisa 2 KOHUSTUSLIKU RESERVI NÕUDE TÄITMISE ARVESTUSE TEHNILISED TINGIMUSED 1. Kohustusliku reservi nõude täitmise arvestuse kohta edastab Eesti Pank krediidiasutusele igal pangapäeval eelmise pangapäeva kohta kella 9.30st kuni 10.00ni järgmised aruanded: 1.1. Kõikidele krediidiasutustele edastatakse Kohustusliku reservi täitmise aruanne Krediidiasutusele, kes on sõlminud Eesti Pangaga lepingu kohustusliku reservi kuukeskmise täitmise ja välisvarade arvestamise kohta, edastatakse lisaks Kohustusliku reservi täitmise aruandele ka "Likviidsusportfelli turuväärtuse aruanne". 2. Kohustusliku reservi täitmise aruanne 2.1. Kohustusliku reservi täitmise aruanne printimiseks EESTI PANK Estonia pst Tallinn Tel. xxxx xxx Näide: Krediidiasutus: Kuupäev: Konto nr: KOHUSTUSLIKU RESERVI TÄITMISE ARUANNE yyyyyyyyy pp.kk.aaaa zzzzzzzzzz Kood Näitaja Summa P10 Kohustusliku reservi nõue P30 Arvelduskonto igapäevane miinimumtase P40 Arvelduskonto päevalõpu jääk P50 Likviidsusportfelli turuväärtus P60 Arvelduskonto igapäevase miinimumtaseme kasutamine K10 Kuukeskmine kohustusliku reservi nõue K30 Kuukeskmine välisvarade arvestatavus K40 Kuukeskmine likviidsusportfelli turuväärtus K50 Kohustusliku reservi nõude täitmisel arvestatud välisvarade maht K60 Kuukeskmine arvelduskonto päevalõpu jääk K70 Kohustusliku reservi nõude täitmine kroonide ja välisvarade arvelt I10 Trahv arvelduskonto igapäevase miinimumtaseme kasutamise eest I20 Krediidiasutusele makstud reserviintress I30 Krediidiasutusele makstud hoiustamise püsivõimaluse intress I40 Trahv kohustusliku reservi nõude mittetäitmise eest 2.2. Kohustusliku reservi täitmise aruanne infosüsteemi lugemiseks

10 1 kuni n-1 rida Väli Andmetüüp/ SELGITUS maks. pikkus 1 Pank N5 Krediidiasutuse kood 2 Kuupäev N8 Aruande pangapäev. Formaat: AAAAKKPP 3 Kirjekood C4 Kirjekood (P10 P60, K10 K70, I10 I40) 4 Valuuta C3 Valuutakood ISO Summa N17.2 Näitaja väärtus kroonides n-s rida Väli Andmetüüp/ SELGITUS maks. pikkus 1 Pank N5 Krediidiasutuse kood 2 Kuupäev N8 Aruande pangapäev. Formaat: AAAAKKPP 3 Kirjekood C Valuuta C4 Tühikud 5 Summa N17.2 Välja "Summa" 1 kuni n-1 kirje kontrollsumma 3. Likviidsusportfelli turuväärtuse aruanne 3.1. Likviidsusportfelli turuväärtuse aruanne printimiseks EESTI PANK Estonia pst Tallinn Tel. xxxx xxx Näide LIKVIIDSUSPORTFELLI ARUANNE Krediidiasutus: Kuupäev: Konto nr: yyyyyyyyy pp.kkk.aaaa zzzzzzzzzzz ISIN Nominaalsumma valuutas Turuhind (Dirty price) 9 Esialgne turuväärtus Likviidsusportfelli turuväärtuse arvestusse minev osa Arvestatud likviidsusportfelli turuväärtus DE A DE A Kvaliteedi grupp Kokku kvaliteedigrupp A Ujuva kupongimääraga võlakirjade puhul puhashind (Clean price) 2

11 Likviidsusportfelli turuväärtus Likviidsusportfelli turuväärtuse aruanne infosüsteemi lugemiseks 1 kuni n-1 rida Väli Andmetüüp /maks. Pikkus SELGITUS 1 Pank N5 Krediidiasutuse kood 2 Kuupaev N8 Aruande pangapäev. Formaat: AAAAKKPP 3 ISIN N12 Väärtpaberi unikaalne tunnus 4 Nominaal N15.2 Nominaalsumma valuutas 5 Turuhind N12.6 Turuhind (Dirty price) 6 E_turuvrt N17.2 Esialgne turuväärtus 7 Grupp C1 Väärtpaberi kvaliteedigrupp 8 Osakaal N5.2 Koefitsient: likviidsusportfelli turuväärtuse arvestusse minev osa 9 Turuvrt N17.2 Arvestatud likviidsusportfelli turuväärtus n-s rida Väli Andmetüüp /maks. Pikkus SELGITUS 1 Pank N5 Krediidiasutuse kood 2 Kuupaev N8 Aruande pangapäev. Formaat: AAAAKKPP 3 ISIN N Turuvrt N17.2 Välja " Turuvrt " 1 kuni n-1 kirje kontrollsumma 4. Aruandefailide spetsifikatsioon 4.1. Aruanded edastatakse krediidiasutusele failidena (edaspidi aruandefail), kusjuures kasutuse otstarbe järgi eristatakse kaht tüüpi aruandefaile: aruandefail printimiseks (tüübitähis "t"); aruandefail infosüsteemi lugemiseks (tüübitähis "d") Infosüsteemi lugemiseks mõeldud aruandefaili spetsifikatsioon: aruandefailis on andmeväljade eraldajaks püstjoon (ASCII 124); märgistringvormingus (C-character) paiknevad andmeväljad on jutumärkide (ASCII 034 ) vahel; andmevälja "Nominaal" väärtus on välisvääringus; andmeväli "Turuhind" on koefitsient; andmeväljad "E_turuvrt" ning "Turuvrt" väärtused on kroonides; 3

12 arvu täis- ja murdosa eraldaja on punkt (ASCII 046). xxxxx.aaaakkpp.jt.fffff.html krediidiasutuse lühend pangapäev faili laiend, mis määratleb faili sisu KOHRA.html - KOHustuslike Reservide Aruanne LIPOT.html - LIkviidsusPortfelli Turuväärtuse j- faili järjekorranumber antud päeval t- aruande formaadi tüüp (t- fail printimiseks, d - fail infosüsteemi lugemiseks) 4.3. Aruandefailide nimestandard: 4.4. Aruandefailide edastamine krediidiasutustele Aruandefail zipitakse kohustusliku reservi failiks ning zipfaili nimeks on pref.aaaakkppnnnnn.kresv, kus aaaa - jooksva aasta number, kk - jooksva kuu kahekohaline number, pp - pangapäeva kahekohaline number jooksval kuul, kresv - konstant, nnnnn - kokkupakitud faili järjekorranumber antud pangapäeval, pref - saaja osapoole lühend arveldussüsteemis Kohustusliku reservi faili ei signeerita ega krüptita Kohustusliku reservi fail antakse üle Eesti Panga tavamaksete arveldussüsteemi (ESTA) failivahetusviisi ja kanaleid kasutades Koodide tabelid Kvaliteedigrupp Kood Nimetus A Eurotsooni keskvalitsuse võlakirjad B Muud lubatud keskvalitsuse võlakirjad C Supranatsionaalsed emitendid ja keskvalitsuse garantiiga emitendid D Likviidsusportfelli kvaliteedi nõuetele mittevastavad võlakirjad Koostanud: Viivi Enni

13 Eesti Panga presidendi a määruse nr Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra kehtestamine lisa 3 KOHUSTUSLIKU RESERVI NÕUDE ARVESTUSE ARUANNE (tuhandetes kroonides, ümardatuna täisühikuteni) KIRJE KOOD Kirjetele 1, 2, 3 ja 4 rakendatakse kohustusliku reservi üldmäära Võlgnevused klientidele tähtajaga kuni 2 aastat KIRJE NIMI KIRJE SISU Võlgnevused mitteresidentsetele krediidiasutustele ja mitteresidentsetele keskpankadele tähtajaga kuni 2 aastat Krediidiasutuse võlgnevused klientidele, v.a krediidiasutustele: Üleööhoiused Muud nõudmiseni hoiused Rahaturu instrumendid Kuni 2-aastase (k.a) lepingulise tähtajaga: Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud hoiused Saadud laenud Valitsuse laenu- ja välisabifondide ressurss Allutatud laenud Allutatud võlakirjad Väärtpaberikohustused: võlakirjad aktsiad osad muud väärtpaberid Üleööhoiused Muud nõudmiseni hoiused Rahaturu instrumendid Kuni 2-aastase (k.a) lepingulise tähtajaga: Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud hoiused Saadud laenud Allutatud laenud Allutatud võlakirjad 10 Lähtutakse ressursi jäägi aruandes, laenude jääkide aruandes, väärtpaberikohustuste jääkide aruandes ning garantiide ja muude tühistamatute ja tühistatavate kohustuste ning nõuete jääkide aruandes kasutatud kirjetest

14 Finantsgarantiid konsolideerimisgruppi kuuluvatele residentsetele finantseerimisasutustele Väljastatud eluasemelaenud Kirjetele 5 ja 6 rakendatakse kohustusliku reservi erimäära Võlgnevused klientidele tähtajaga üle 2 aasta ja repotehingud Võlgnevused mitteresidentsetele krediidiasutustele ja mitteresidentsetele keskpankadele tähtajaga üle 2 aasta ja repotehingud Väärtpaberikohustused: võlakirjad aktsiad osad muud väärtpaberid Aruandva krediidiasutuse konsolideerimisgruppi kuuluvate residentsete finantseerimisasutuste kohustuste katteks väljastatud finantsgarantiid Kui krediidiasutused peavad Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra punktide 2.2 ja 2.3 järgi arvama eluasemelaenud kohustusliku reservi baasi hulka, leitakse kirje 4 järgmiselt: (Krediidiasutuste laenud klientidele, mis on väljastatud eluaseme soetamise ja/või renoveerimise eesmärgil) x (100% kapitali adekvaatsuse arvestuses tegelikult rakendatav riskikaal vastavalt Kohustusliku reservi nõude arvestuse ja täitmise korra punktides 2.2 ja 2.3 sätestatud põhimõtetele) Krediidiasutuse võlgnevused klientidele, v.a krediidiasutustele: Repotehingud (sõltumata tähtajast) Üle 2-aastase lepingulise tähtajaga: Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud hoiused Saadud laenud Valitsuse laenu- ja välisabifondide ressurss Allutatud laenud Allutatud võlakirjad Väärtpaberikohustused: võlakirjad aktsiad osad muud väärtpaberid Repotehingud (sõltumata tähtajast) Üle 2-aastase lepingulise tähtajaga: Tähtajalised hoiused Säästuhoiused Muud hoiused Saadud laenud, v.a repo Allutatud laenud Allutatud võlakirjad Väärtpaberikohustused: 2

15 Kohustusliku reservi nõude suurus võlakirjad aktsiad osad muud väärtpaberid (kirje 1 + kirje 2 + kirje 3 + kirje 4) x kohustusliku reservi üldmäär + (kirje 5 + kirje 6) x kohustusliku reservi erimäär Kroonireservi nõue Kirje 7 x vastava krediidiasutuse Eesti kroonis hoitava reservi määr Arvelduskonto igapäevane miinimumtase Kirje 8 x arvelduskonto igapäevase miinimumtaseme määr Koostanud: Ain Paas Vastava krediidiasutuse Eesti kroonis hoitava reservi määr = 100% - vastava krediidiasutuse välisvara arvestatavuse määr. 3

16 Eesti Panga presidendi 2. juuli a määruse nr 12 Krediidiasutuste usaldatavusnormatiivid muutmine Eesti Panga presidendi... detsember a. määrus nr XX Määrus kehtestatakse Krediidiasutuste seaduse (RT I 1999, 23, 349; 2005, 8, 32; 13, 64) 71 lõike 7 alusel. 1. Eesti Panga presidendi 2. juuli a määruse nr 12 Krediidiasutuste usaldatavusnormatiivid (RTL 2002, 80, 1236; 2005, 49, 689) lisa 1 Krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse arvutamise juhend soolo ja konsolideeritud baasil II peatüki Krediidirisk punkt alapunkt 3) tühistatakse. 2. Määrus jõustub 1. märtsil aastal. Andres Lipstok president Koopiad: Finantsinspektsioon, Eesti Panga Nõukogu, president, asepresidendid, nõunikud, JURO, FO, RASO, SAO, kõik krediidiasutused, Riigi Teataja

17 Koostaja ametinimetus Nimi Allkiri Kuupäev finantsvahenduse osakonna Jaak Tõrs allosakonna juhataja Kooskõlastaja ametinimetus Nimi Allkiri Kuupäev Finantsinspektsiooni juhatuse Andres Kurgpõld liige asepresident Andres Sutt finantsvahenduse osakonna juhataja keskpangapoliitika osakonna juhataja juriidilise osakonna juhataja haldusosakonna jurist Sven Meimer Ilmar Lepik Kadi Viira Urve Treisalt